Sobre Delta Neutral
Se trata de una sección más de nuestros servicios de investigación en la que analizamos, de manera dinámica y continuada, el top 50 de activos criptográficos por capitalización de mercado (excluyendo stablecoins) desde un punto de vista fundamental y acción de precio. Con el objetivo de construir carteras de inversión en base a diferentes criterios de mercado.
Como algunos lectores sabrán, los activos digitales se están incorporando de manera paulatina a las carteras de inversión tradicionales, por lo que proporcionamos ese conocimiento necesario para dicha transición.
Delta Neutral
Esta semana traemos una publicación un poco distinta a las anteriores. Hemos analizado la rentabilidad de Bitcoin desde 2014, considerando una inversión única con una estrategia de buy & hold mantenida hasta la fecha. ¿Nuestro objetivo? Evaluar el comportamiento del activo y sus métricas financieras para desarrollar una estrategia que supere el buy & hold, la táctica más común entre los inversores.
Y sí, ¡lo hemos logrado! A continuación, analizaremos los ratios de ambas estrategias y mostraremos cómo, usando información de mercado, se pueden tomar decisiones más acertadas para maximizar la rentabilidad de una inversión en este tipo de mercados.
Análisis comparativo:
Como mostramos en la imagen anterior, se compara el desempeño de ambas estrategias. Observamos una diferencia significativa en el valor actual de la cartera: una inversión inicial de $1,000 en enero de 2014 habría crecido a $93,478 con buy & hold, frente a $371,791 con la estrategia desarrollada, obteniendo un alfa de aproximadamente 28,000% respecto a Bitcoin como benchmark.
Destacamos también las diferencias en los ratios de Sharpe, Sortino y Calmar. En el tercer gráfico se comparan visualmente los rendimientos acumulados de ambas estrategias.
El objetivo de este análisis es demostrar que, con buena información y análisis adecuados, es posible superar al benchmark (Bitcoin) simplemente invirtiendo en Bitcoin y superando claramente el buy & hold. Si deseas conocer más sobre esta estrategia, no dudes en contactarnos.
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Seguimos,
J&M // Node Analytica